個人住房抵押貸款開題報告
（一）研究意義
自上世紀(jì)90年代我國商業(yè)銀行開辦個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)以來，到本世紀(jì)初進入快速發(fā)展的階段，住房抵押貸款在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中的比重迅速提高，該項業(yè)務(wù)對國民經(jīng)濟和社會生活的影響也越來越大。如美國的次貸危機所引發(fā)的嚴(yán)重經(jīng)濟問題。
我國發(fā)展個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)的時間不長，風(fēng)險管理基本上處于起步階段，雖然目前住房抵押貸款業(yè)務(wù)在商業(yè)銀行貸款組合中屬于質(zhì)量很好的一塊，但已呈現(xiàn)出信用風(fēng)險不斷暴露的趨勢，因此防范、控制信貸風(fēng)險逐漸顯得重要和緊迫。
眾多學(xué)者的研究總結(jié)表明，目前我國個人住房抵押貸款的有關(guān)理論研究還不深入，業(yè)務(wù)開展情況也不盡如人意。在銀行的實際操作層面上，經(jīng)驗判斷占了主流。而從國際先進的信用風(fēng)險管理經(jīng)驗來看，信用風(fēng)險的管理正從傳統(tǒng)的經(jīng)驗法、指標(biāo)法等向以風(fēng)險量化管理和計算機模型等定量分析的方法演進。由于市場環(huán)境的不同，國內(nèi)外對信用風(fēng)險的研究存在差異。在市場發(fā)達國家，基于健全的數(shù)據(jù)，對借款人的違約特征較為容易進行判別，如信用評分超過一定分數(shù)的即可提供貸款，而國內(nèi)則大多出于信息不對稱，很難對借款人有全面的了解，因此，研究個人住房抵押貸款的理論和目前我國個人住房抵押貸款存在的問題，并在汲取國外先進經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出我國個人住房抵押貸款的模式以及具體的對策和措施，將有利于我國住房金融理論體系的進一步完善和深化，有利于我國住宅產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)和整個國民經(jīng)濟的發(fā)展，有利于人民生活水平的提高，因此具有重要的理論意義和現(xiàn)實意義。
（二）國內(nèi)外研究現(xiàn)狀、水平及發(fā)展趨勢
1、國外研究現(xiàn)狀
王福林、田傳浩在《國外個人住房抵押貸款風(fēng)險研究新進展及對我國的啟示》(《中國房地產(chǎn)金融》201*年08期)中指出個人住房抵押貸款最初起源于19世紀(jì)的英國，到20世紀(jì)初已作為一種主要的住房金融工具在美國和歐洲其它國家得到廣泛發(fā)展。由于國外開辦時間長，目前個人住房抵押貸款市場發(fā)育已非常成熟，并已成為金融領(lǐng)域中一個極為重要的組成部分。以美國為例，個人住房抵押貸款余額占到銀行信貸資產(chǎn)總額的四分之一左右，因而國外學(xué)者對這一領(lǐng)域的研究也非常深入。英國的Fordetal(1995年)對其國內(nèi)有關(guān)個人住房抵押貸款資料進行研究后，發(fā)現(xiàn)個人住房抵押貸款存在的問題均有四個主要因素構(gòu)成。美國學(xué)者Burrows（1998年）更將導(dǎo)致個人住房抵押貸款出現(xiàn)問題的原由歸結(jié)為個人信用為主要因素。澳大利亞的MikeBerry和TonyDaliton（1999年）利用其國內(nèi)一家大型貸款機構(gòu)的貸款資料，對個人抵押貸款存在的問題進行研究并形成一套較完整的防范個人住房抵押貸款風(fēng)險的對策體系。
范亮亮、劉洪玉在《國外住房抵押貸款擔(dān)保制度的分析和借鑒》（《金融與經(jīng)濟》201*（02），17-19）中闡明建立完善的住房抵押貸款擔(dān)保體系，可以有效防范住房貸款中存在的金融風(fēng)險，同時其信用提高功能可以有效促進我國中低收入家庭購房，有利于改善我國中低收入家庭的住房條件。目前我國的房貸擔(dān)保機構(gòu)的體制上不完善，這篇文章在介紹和分析了國外發(fā)達國家的擔(dān)保體系運作模式的基礎(chǔ)上，對我國住房抵押貸款擔(dān)保體系發(fā)展模式提出了若干建議。陸軍、李宇嘉在《國際貸款損失準(zhǔn)備金制度的最新發(fā)展及其對我國的啟示》（《國際金融研究》201*（02），69-74）一文中闡述了國際上主要國家的商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備金制度的最新發(fā)展，并在此基礎(chǔ)上提出了對完善我國銀行貸款損失準(zhǔn)備金制度的一些啟示。
2、國內(nèi)研究現(xiàn)狀
北京大學(xué)梁永平（《我國個人住房抵押貸款的現(xiàn)狀及發(fā)展》）分析了個人住房抵押貸款是發(fā)達國家居民買房時常用的融資方式，房改以來在我國逐步發(fā)展起來。我國發(fā)展個人住房抵押貸款具有重要的意義：有利于刺激居民的住房消費，從而對擴大內(nèi)需，促進國民經(jīng)濟增長做出貢獻；有利于金融機構(gòu)貸款整體質(zhì)量的提高和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化；有利于提高居民的居住水平，早日實現(xiàn)“居者有其屋”。朱華燕、姚其忠、李軍在《發(fā)展個人住房貸款業(yè)務(wù)的對策與思考》（《中國房地產(chǎn)金融》201*年09期）中提出個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)是個人消費貸款業(yè)務(wù)重要的一種，發(fā)展個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)有著廣闊的前景和空間，但存在的問題及競爭形勢也不容樂觀和忽視。要持續(xù)快速發(fā)展，須理順、解決一系列的制約因素。
劉慶軍（《嚴(yán)格把關(guān)，完善個人資信審查制度》）中提出個人資信審查是個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)中必不可少的重要環(huán)節(jié)，是確認借款人資格、核定具體貸款數(shù)額、貸款期限的重要依據(jù)。完善個人資信審查制度，對于解決個人住房抵押貸款存在的問題，提高個人住房抵押貸款資產(chǎn)質(zhì)量起著至關(guān)重要的作用。
楊若晶（《個人住房抵押貸款風(fēng)險分析及防范》）提出個人住房抵押貸款作為一種主要的住房金融工具在銀行信貸總額中占有很大的比重，且具有貸款額大、還款期長的特點。在住房抵押貸款市場上，金融機構(gòu)要面臨重大的問題�？茖W(xué)分析、有效防范問題，完善住房抵押市場管理機制，是金融業(yè)務(wù)順利開展的需要，也是抵押貸款市場高效運作、充分發(fā)揮其功能的前提。
3、發(fā)展趨勢
從上世紀(jì)90年代初，國內(nèi)商業(yè)銀行就開始涉足住房抵押貸款業(yè)務(wù)。但是，由于當(dāng)時住房制度改革更多的還是停留在概念層面，商品房還沒有成為市場供應(yīng)的主體，因此個人住房抵押信貸(ResidentialMortgage)，發(fā)展十分緩慢。1998年居民個人住房需求被住房制度改革推向房地產(chǎn)市場，從此商業(yè)銀行房地產(chǎn)個人消費信貸業(yè)務(wù)走向了擴張之路。1999年3月，人行《關(guān)于開展個人消費信貸的指導(dǎo)意見》的通知點燃了住房貸款發(fā)放的火苗，隨后各家商業(yè)銀行紛紛投入到這場盛宴中來，隨著業(yè)務(wù)的不斷壯大，各家銀行越來越發(fā)現(xiàn)住房抵押貸款業(yè)務(wù)雖然占用人力較大，但是業(yè)務(wù)收益的穩(wěn)定性、長期性，以及授信資產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)性使得各家商業(yè)銀行不斷加大對這塊業(yè)務(wù)的投入。同時隨著國家住房改革的進一步深化，國土部門服務(wù)的提升，居民購買商品房甚至已經(jīng)成了解決居住問題惟一途徑。因此條件具備，東風(fēng)到來，住房抵押貸款發(fā)展迅猛：貸款余額從1997年的將近200萬億增長至201*年的近30000萬億，十幾年間增長了近150多倍，增幅遠超其他類貸款。盡管201*年由于內(nèi)憂外患的原因，房地產(chǎn)市場一度低迷，價格也有所調(diào)整，但是時間相當(dāng)短暫，經(jīng)過國家的一系列刺激措施的出臺，市場很快又又重現(xiàn)了繁華景象。
個人住房抵押貸款有效刺激了個人住房的需求，除了個別大城市北京、上海、深圳之外，其他城市及地區(qū)的房產(chǎn)價格基本沒有回調(diào)過，因此未引發(fā)大面積的斷供潮，商業(yè)銀行也出于提高資本充足率的需求，營銷動作不斷加大。然而，在大力發(fā)展這項業(yè)務(wù)時，商業(yè)銀行一定程度上忽視了個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)作為一項中長期貸款品種特有的風(fēng)險，其風(fēng)險具有隱蔽性、滯后性、分散性等特征。參考國際經(jīng)驗，個人住房貸款業(yè)務(wù)大力發(fā)展的3至8年后才真正進入違約高峰期。雖然我國的個人住房貸款開始于1998年，但真正發(fā)展是在201*年之后，而且隨著時間的推移，一些商業(yè)銀行的不良余額正在逐年上升，但是不良率先上升再下降，主要原因是近幾年房價上升迅速。雖然現(xiàn)在的住房抵押貸款尚未給商業(yè)銀行的流動性造成風(fēng)險，但國家政策目前對房地產(chǎn)市場總體逐步趨嚴(yán)，個人住房抵押貸款積累的潛在風(fēng)險不可忽視。
次貸危機之后，國際、國內(nèi)更加關(guān)注個人住房抵押貸款的違約風(fēng)險問題，理論研究的成果也層出不窮。
二、本課題擬采用的研究手段（途徑）和可行性分析
（一）研究手段（途徑）
本文通過規(guī)范分析與實證研究相結(jié)合、國際比較的方法對我國個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)發(fā)展及存在的問題進行綜合性研究
1、搜集數(shù)據(jù)，根據(jù)數(shù)據(jù)畫出圖形，并且根據(jù)圖形進行對比分析，發(fā)現(xiàn)個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)發(fā)展的現(xiàn)狀與趨勢。
2、根據(jù)收集的相關(guān)資料，歸納、分析個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)存在問題的種類及原因，并且研究解決措施
3、利用個案分析法，舉例法等，說明特殊性4、歸納總結(jié)，說明共性（二）可行性分析
1.關(guān)于個人住房抵押貸款的數(shù)據(jù)在農(nóng)行海安支行的數(shù)據(jù)庫中可以搜集到，因此，數(shù)據(jù)的搜集是可行的。
2.農(nóng)業(yè)銀行個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展具有代表意義，市場定位鮮明，既具其個性，也有市場的共性，具有研究意義。
3.國內(nèi)外期刊、文獻關(guān)于人住房抵押貸款的研究為本文的研究提供了啟示和理論基礎(chǔ)。
三、論文工作計劃（階段工作內(nèi)容及計劃完成指標(biāo)）
201*年3月201*年4月，畢業(yè)實習(xí)、收集資料、確定題目。
201*年4月6日201*年4月18日，整理資料、完成實習(xí)報告與開題報告。201*年4月20日201*年4月22日，交由導(dǎo)師審定，并作修改。201*年4月23日201*年5月6日，中期檢查。
201*年5月28日201*年6月2日，上報、修改論文，完善格式，定稿打印。201*年6月3日201*年6月5日，上報所有材料，準(zhǔn)備答辯材料、論文評閱。201*年6月，完成答辯，論文工作總結(jié)、整理材料、歸檔。
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畢業(yè)論文(設(shè)計)開題報告
論文（設(shè)計）題目：個人住房抵押貸款風(fēng)險研究
系別：年級：專業(yè)(班）：學(xué)號：學(xué)生姓名：指導(dǎo)教師：
201*年11月21日
題目系（院）專業(yè)學(xué)號個人住房抵押貸款風(fēng)險研究年級姓名開題日期指導(dǎo)教師201*年11月21日1.選題目的和意義：我國住房抵押貸款業(yè)務(wù)在快速發(fā)展的同時也暴露出了一系列的金融風(fēng)險與隱患。我國發(fā)展個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)的時間不長，風(fēng)險管理基本上處于起步階段，雖然目前住房抵押貸款業(yè)務(wù)在商業(yè)銀行貸款組合中屬于質(zhì)量很好的一塊，但已呈現(xiàn)出信用風(fēng)險不斷暴露的趨勢，因此防范、控制信貸風(fēng)險逐漸顯得重要和緊迫。根據(jù)專家學(xué)者的研究表明，目前我國個人住房抵押貸款的有關(guān)理論研究還不深入，業(yè)務(wù)開展情況也不盡如人意。在銀行的實際操作層面上，經(jīng)驗判斷占了主流。而從國際先進的信用風(fēng)險管理經(jīng)驗來看，信用風(fēng)險的管理正從傳統(tǒng)的經(jīng)驗法、指標(biāo)法等向以風(fēng)險量化管理和計算機模型等定量分析的方法演進。由于市場環(huán)境的不同，國內(nèi)外對信用風(fēng)險的研究存在差異。在市場發(fā)達國家，基于健全的數(shù)據(jù)，對借款人的違約特征較為容易進行判別，如信用評分超過一定分數(shù)的即可提供貸款，而國內(nèi)則大多出于信息不對稱，很難對借款人有全面的了解。因此，研究個人住房抵押貸款的理論和目前我國個人住房抵押貸款存在的問題，并在汲取國外先進經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出我國個人住房抵押貸款的模式以及具體的對策和措施，將有利于我國住房金融理論體系的進一步完善和深化，有利于我國住宅產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)和整個國民經(jīng)濟的發(fā)展，有利于人民生活水平的提高，因此具有重要的理論意義和現(xiàn)實意義。2.國內(nèi)外研究現(xiàn)狀、水平及發(fā)展趨勢：2.1國外研究現(xiàn)狀王福林、田傳浩在《國外個人住房抵押貸款風(fēng)險研究新進展及對我國的啟示》(《中國房地產(chǎn)金融》201*年08期)中指出個人住房抵押貸款最初起源于19世紀(jì)的英國，到20世紀(jì)初已作為一種主要的住房金融工具在美國和歐洲其它國家得到廣泛發(fā)展。由于國外開辦時間長，目前個人住房抵押貸款市場發(fā)育已非常成熟，并已成為金融領(lǐng)域中一個極為重要的組成部分。以美國為例，個人住房抵押貸款余額占到銀行信貸資產(chǎn)總額的四分之一左右，因而國外學(xué)者對這一領(lǐng)域的研究也非常深入。英國的Fordetal(1995年)對其國內(nèi)有關(guān)個人住房抵押貸款資料進行研究后，發(fā)現(xiàn)個人住房抵押貸款存在的問題均有四個主要因素構(gòu)成。美國學(xué)者Burrows（1998年）更將導(dǎo)致個人住房抵押貸款出現(xiàn)問題的原由歸結(jié)為個人信用為主要因素。澳大利亞的MikeBerry和TonyDaliton（1999年）利用其國內(nèi)一家大型貸款機構(gòu)的貸款資料，對個人抵押貸款存在的問題進行研究并形成一套較完整的防范個人住房抵押貸款風(fēng)險的對策體系。范亮亮、劉洪玉在《國外住房抵押貸款擔(dān)保制度的分析和借鑒》（《金融與經(jīng)濟》201*（02），17-19）中闡明建立完善的住房抵押貸款擔(dān)保體系，可以有效防范住房貸款中存在的金融風(fēng)險，同時其信用提高功能可以有效促進我國中低收入家庭購房，有利于改善我國中低收入家庭的住房條件。目前我國的房貸擔(dān)保機構(gòu)的體制上不完善，這篇文章在介紹和分析了國外發(fā)達國家的擔(dān)保體系運作模式的基礎(chǔ)上，對我國住房抵押貸款擔(dān)保體系發(fā)展模式提出了若干建議。陸軍、李宇嘉在《國際貸款損失準(zhǔn)備金制度的最新發(fā)展及其對我國的啟示》（《國際金融研究》201*（02），69-74）一文中闡述了國際上主要國家的商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備金制度的最新發(fā)展，并在此基礎(chǔ)上提出了對完善我國銀行貸款損失準(zhǔn)備金制度的一些啟示。2.2國內(nèi)研究現(xiàn)狀北京大學(xué)梁永平（《我國個人住房抵押貸款的現(xiàn)狀及發(fā)展》）分析了個人住房抵押貸款是發(fā)達國家居民買房時常用的融資方式，房改以來在我國逐步發(fā)展起來。我國發(fā)展個人住房抵押貸款具有重要的意
義：有利于刺激居民的住房消費，從而對擴大內(nèi)需，促進國民經(jīng)濟增長做出貢獻；有利于金融機構(gòu)貸款整體質(zhì)量的提高和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化；有利于提高居民的居住水平，早日實現(xiàn)“居者有其屋”。朱華燕、姚其忠、李軍在《發(fā)展個人住房貸款業(yè)務(wù)的對策與思考》（《中國房地產(chǎn)金融》201*年09期）中提出個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)是個人消費貸款業(yè)務(wù)重要的一種，發(fā)展個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)有著廣闊的前景和空間，但存在的問題及競爭形勢也不容樂觀和忽視。要持續(xù)快速發(fā)展，須理順、解決一系列的制約因素。劉慶軍（《嚴(yán)格把關(guān)，完善個人資信審查制度》）中提出個人資信審查是個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)中必不可少的重要環(huán)節(jié)，是確認借款人資格、核定具體貸款數(shù)額、貸款期限的重要依據(jù)。完善個人資信審查制度，對于解決個人住房抵押貸款存在的問題，提高個人住房抵押貸款資產(chǎn)質(zhì)量起著至關(guān)重要的作用。楊若晶（《個人住房抵押貸款風(fēng)險分析及防范》）提出個人住房抵押貸款作為一種主要的住房金融工具在銀行信貸總額中占有很大的比重，且具有貸款額大、還款期長的特點。在住房抵押貸款市場上，金融機構(gòu)要面臨重大的問題。科學(xué)分析、有效防范問題，完善住房抵押市場管理機制，是金融業(yè)務(wù)順利開展的需要，也是抵押貸款市場高效運作、充分發(fā)揮其功能的前提。2.3發(fā)展趨勢從上世紀(jì)90年代初，國內(nèi)商業(yè)銀行就開始涉足住房抵押貸款業(yè)務(wù)。但是，由于當(dāng)時住房制度改革更多的還是停留在概念層面，商品房還沒有成為市場供應(yīng)的主體，因此個人住房抵押信貸(ResidentialMortgage)，發(fā)展十分緩慢。1998年居民個人住房需求被住房制度改革推向房地產(chǎn)市場，從此商業(yè)銀行房地產(chǎn)個人消費信貸業(yè)務(wù)走向了擴張之路。1999年3月，人行《關(guān)于開展個人消費信貸的指導(dǎo)意見》的通知點燃了住房貸款發(fā)放的火苗，隨后各家商業(yè)銀行紛紛投入到這場盛宴中來，隨著業(yè)務(wù)的不斷壯大，各家銀行越來越發(fā)現(xiàn)住房抵押貸款業(yè)務(wù)雖然占用人力較大，但是業(yè)務(wù)收益的穩(wěn)定性、長期性，以及授信資產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)性使得各家商業(yè)銀行不斷加大對這塊業(yè)務(wù)的投入。同時隨著國家住房改革的進一步深化，國土部門服務(wù)的提升，居民購買商品房甚至已經(jīng)成了解決居住問題惟一途徑。因此條件具備，東風(fēng)到來，住房抵押貸款發(fā)展迅猛：貸款余額從1997年的將近200萬億增長至201*年的近30000萬億，十幾年間增長了近150多倍，增幅遠超其他類貸款。盡管201*年由于內(nèi)憂外患的原因，房地產(chǎn)市場一度低迷，價格也有所調(diào)整，但是時間相當(dāng)短暫，經(jīng)過國家的一系列刺激措施的出臺，市場很快又又重現(xiàn)了繁華景象。個人住房抵押貸款有效刺激了個人住房的需求，除了個別大城市北京、上海、深圳之外，其他城市及地區(qū)的房產(chǎn)價格基本沒有回調(diào)過，因此未引發(fā)大面積的斷供潮，商業(yè)銀行也出于提高資本充足率的需求，營銷動作不斷加大。然而，在大力發(fā)展這項業(yè)務(wù)時，商業(yè)銀行一定程度上忽視了個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)作為一項中長期貸款品種特有的風(fēng)險，其風(fēng)險具有隱蔽性、滯后性、分散性等特征。參考國際經(jīng)驗，個人住房貸款業(yè)務(wù)大力發(fā)展的3至8年后才真正進入違約高峰期。雖然我國的個人住房貸款開始于1998年，但真正發(fā)展是在201*年之后，而且隨著時間的推移，一些商業(yè)銀行的不良余額正在逐年上升，但是不良率先上升再下降，主要原因是近幾年房價上升迅速。雖然現(xiàn)在的住房抵押貸款尚未給商業(yè)銀行的流動性造成風(fēng)險，但國家政策目前對房地產(chǎn)市場總體逐步趨嚴(yán)，個人住房抵押貸款積累的潛在風(fēng)險不可忽視。3.選題研究的內(nèi)容：3.1個人住房抵押貸款概述主要對個人住房抵押貸款的概念以及特點進行闡述，包括個人住房抵押貸款的定義、各類和意義。并且描述了個人住房抵押貸款的發(fā)展歷程。3.2個人住房抵押貸款的發(fā)展現(xiàn)狀包括對個個人住房抵押貸款發(fā)展?fàn)顩r分析和個人住房抵押貸款快速發(fā)展的原因。3.3個人住房抵押貸款的風(fēng)險分析包括借款人造成的住房抵押貸款風(fēng)險、外部宏觀環(huán)境變化造成的風(fēng)險、由抵押物引起的風(fēng)險以及商業(yè)銀行內(nèi)部產(chǎn)生的風(fēng)險3.4個人住房抵押貸款風(fēng)險防范對策主要提出了這幾點對策：第一，應(yīng)該建立個人收入預(yù)測模型；第二，應(yīng)該加快建立以政府擔(dān)保與商業(yè)保險相結(jié)合的住房金融保險體系；第三，應(yīng)該加強個人住房抵押貸款的利率管理；第四，應(yīng)該建立個人住房抵押貸款風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，防范市場和政策風(fēng)險；第五，應(yīng)該開發(fā)和建立內(nèi)部評級體系和內(nèi)部評級模型；第六，應(yīng)該完善銀行內(nèi)部信貸管理機制，防范管理和操作風(fēng)險。5.研究與寫作計劃：201*年11月10日201*年11月16日，畢業(yè)實習(xí)、收集資料、確定題目。201*年11月17日201*年11月19日，整理資料、完成實習(xí)報告與開題報告。201*年11月20日201*年11月22日，交由導(dǎo)師審定，并作修改。201*年11月23日201*年11月29日，中期檢查。201*年月日201*年月日，上報、修改論文，完善格式，定稿打印。201*年月日201*年月日，上報所有材料，準(zhǔn)備答辯材料、論文評閱。201*年月，完成答辯，論文工作總結(jié)、整理材料、歸檔。6.參考文獻：[1]鐘楚南《個人信用誠信制度》中國金融出版社，201*，（4）．[2]沈麗《創(chuàng)新風(fēng)險防范機制，拓展消費信貸業(yè)務(wù)》商業(yè)研究，201*，（7）．[3]孫從海《消費信用理論研究與經(jīng)驗考查》西南財經(jīng)大學(xué)出版社，201*，（5）．[4]江世銀《論信息不對稱條件下的消費信貸市場》經(jīng)濟研究，201*,(6).7.指導(dǎo)教師意見：
簽名：年月日8.開題審查小組意見：教研室主任簽名：年月日
個人住房抵押貸款風(fēng)險研究
摘要：本文主要闡述了個人抵押住房貸款的特點、發(fā)展過程以及個人住房抵押貸款存在的各種風(fēng)險進行了具體的分析，并從政策、市場、銀行、個人等方面探討了防范、控制風(fēng)險的處理措施和對策。由于目前我國個人住房抵押貸款的風(fēng)險管理機制相對比較欠缺，而隨著住房制度改革的不斷深入，個人房貸逐漸成為住房金融的重點。
關(guān)鍵詞：個人住房抵押貸款風(fēng)險分析防范對策
目錄
摘要6關(guān)鍵詞61.個人住房抵押貸款概述91.1個人住房抵押貸款的定義、種類及意義9
1.1.1個人住房抵押貸款的定義91.1.2個人住房抵押貸款的種類91.1.3個人住房抵押貸款的意義91.2.我國個人住房抵押貸款的發(fā)展91.2.1我國個人住房抵押貸款的發(fā)展第一階段10
1.2.2我國個人住房抵押貸款的發(fā)展第二階段101.2.3我國個人住房抵押貸款的發(fā)展第三階段101.2.4我國個人住房抵押貸款的發(fā)展第四階段102.個人住房抵押貸款的發(fā)展現(xiàn)狀102.1個人住房抵押貸款發(fā)展?fàn)顩r分析10
2.2個人住房抵押貸款快速發(fā)展的原因103.個人住房抵押貸款的風(fēng)險分析113.1借款人造成的住房抵押貸款風(fēng)險11
3.1.1信用風(fēng)險113.1.2提前還款風(fēng)險113.2外部宏觀環(huán)境變化造成的風(fēng)險123.2.1政策風(fēng)險123.2.2利率風(fēng)險123.3由抵押物引起的風(fēng)險123.4商業(yè)銀行內(nèi)部產(chǎn)生的風(fēng)險123.4.1管理風(fēng)險133.4.2操作風(fēng)險134.個人住房抵押貸款風(fēng)險防范對策134.1建立個人收入預(yù)測模型13
4.2加快建立以政府擔(dān)保與商業(yè)保險相結(jié)合的住房金融保險體系134.3加強個人住房抵押貸款的利率管理134.4建立個人住房抵押貸款風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，防范市場和政策風(fēng)險134.5開發(fā)和建立內(nèi)部評級體系和內(nèi)部評級模型144.6完善銀行內(nèi)部信貸管理機制，防范管理和操作風(fēng)險14參考文獻14
1.個人住房抵押貸款概述
1.1個人住房抵押貸款的定義、種類及意義
1.1.1個人住房抵押貸款的定義
個人住房抵押貸款是指銀行等金融機構(gòu)發(fā)放的，以購買住房為目的，并以所購置的房地產(chǎn)作為抵押，按購房款的一定比率向金融機構(gòu)申請借款，承諾在一定期限內(nèi)按月償還其所借款項的一種貸款形式。個人住房抵押貸款的開展使得購房者在支付一筆較少的首期付款后，就能購買價值較高的住房，但只有在他還清全部貸款本息后，才能擁有住房的完全產(chǎn)權(quán)。若借款人不能償還借款本息，貸款人有權(quán)取消住房的抵押贖回權(quán)，并對住房進行拍賣，以拍賣所得資金優(yōu)先抵償未償還的貸款本息。
1.1.2個人住房抵押貸款的種類
個人住房抵押貸款可以按五種方式進行分類：按利率是否變動分類、按還款方式分類、按資金來源的分類、按抵押物不同的分類。
按利率是否變化，個人住房抵押貸款可分為固定利率等額償還抵押貸款、固定利率增（減）償還抵押貸款、可調(diào)利率抵押貸款、滾動利率抵押貸款。
按還款方式不同，目前個人住房抵押貸款分為：一次性還本付息、等額還款、等本金還款、等額遞增還款、等額遞減還款五種方式。
按照貸款資金來源不同可分為商業(yè)性個人住房抵押貸款、公積金個人住房抵押貸款和商業(yè)與公積金組合貸款。
按照抵押物不同，分為個人住房抵押貸款和商業(yè)用房抵押貸款。
1.1.3個人住房抵押貸款的意義
1)個人住房抵押貸款是金融機構(gòu)重要的信貸資產(chǎn)之一
個人住房抵押貸款的盈利形體現(xiàn)為：個人住房貸款期限長，通常有較好的利息收入。給銀行帶來長期的社會經(jīng)濟效益，帶來穩(wěn)定的個人客戶群。此外，個人住房抵押貸款具有儲蓄的功能，可以起到拉平經(jīng)濟周期波動和支持建筑業(yè)的作用。
2)個人住房抵押貸款解決了借款人購房資金能短缺的困難
居民利用住房抵押貸款可以提前實現(xiàn)住房消費。住房是大多數(shù)居民一生最大的消費品，但住房價格相對于居民收來說很高，抵押貸款通過分期付款機制，是居民樓用未來的預(yù)期支付購房款，減少了購房的一次性支付額，大大提高了居民的購房能力。
3)個人住房抵押貸款對房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有重要的促進作用
貸款機制在提高居民的購房能力，增加對住房的需求的同時，也擴大了開發(fā)企業(yè)的市場范圍，促進了房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的發(fā)展。同時，通過抵押貸款機制，購房者將抵押貸款一次性支付給開發(fā)企業(yè)，開發(fā)企業(yè)可以在短時間內(nèi)迅速收回資金，減少財務(wù)費用，加快了資金周轉(zhuǎn)，有利于擴大房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)，推動房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展。
1.2我國個人住房抵押貸款的發(fā)展
1.2.1我國個人住房抵押貸款的發(fā)展第一階段
從1979年至1987年，這是我國住房抵押貸款的萌芽發(fā)展時期。1979年以后，隨著我國經(jīng)濟體制改革的推進，國家住房投資逐步從財政無償撥款轉(zhuǎn)為銀行貸款，成為有償有息的信用資金，逐步轉(zhuǎn)向信用化運行軌道。1884年國務(wù)院提出，各地各地組建房地產(chǎn)開發(fā)公司，并規(guī)定由建設(shè)銀行提供周轉(zhuǎn)資金，1985年建設(shè)銀行開始辦理土地開發(fā)和商品房貸款業(yè)務(wù)，個人住房抵押貸款開始在中國大地上萌芽發(fā)展起來。
1.2.2我國個人住房抵押貸款的發(fā)展第二階段
從1987年至1993年，這是我國個人住房抵押貸款形成的時期。這一階段的特點是初步確立了個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)經(jīng)營管理體制，明確了住房制度改革的發(fā)展方向和個人住房抵押貸款服務(wù)經(jīng)營方向。根據(jù)1988年《關(guān)于在全國城鎮(zhèn)分期分批推行住房制度改革的實施方案》的精神，我國個人住房抵押貸款在業(yè)務(wù)上實行“三自兩單”，自營業(yè)務(wù)充分發(fā)揮金融機構(gòu)積極性，支持房改和住房建設(shè)。
1.2.3我國個人住房抵押貸款的發(fā)展第三階段
從1994年至1997年，這是我國住房抵押貸款初步發(fā)展階段。這一階段的特點是：以上海為先導(dǎo)，住房公積金制度開始起步，政策性個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)向委托性業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變，商業(yè)性個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)開始向普通住房傾斜，個人住房抵押貸款經(jīng)營管理開始規(guī)范，個人住房抵押貸款品種不斷增加，個人住房抵押貸款有所啟動，個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)競爭圍繞著爭辦政策性個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)展開。
1.2.4我國個人住房抵押貸款的發(fā)展第四階段
從1998年至今年，這是我國開始對個人住房抵押貸款調(diào)整規(guī)范階段。這一階段的特點是住房制度改革深化，住房分配從住房實物福利分配向貨幣工資分配轉(zhuǎn)化，個人住房抵押貸款經(jīng)營機構(gòu)進一步擴大，政策性個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)和商業(yè)個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)結(jié)合更加緊密，個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)開始步入高速發(fā)展軌道，個人住房抵押貸款競爭由政策性個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)競爭步入全方位的個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)競爭。
2.個人住房抵押貸款的發(fā)展現(xiàn)狀
2.1個人住房抵押貸款發(fā)展?fàn)顩r分析
我國在個人消費信貸中，由于個人住房抵押貸款占據(jù)了重要地位。1998年以來，隨著我國房地產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)已成為我國商業(yè)銀行主要業(yè)務(wù)之一。通過上些數(shù)據(jù)得知，在201*201*年間個人住房抵押貸款余額占全國消費信貸余額比重均在79％以上，201*年、201*年、201*年連續(xù)三年達到82％左右。201*年個人住房抵押貸款余額為57252億元，是201*年的13.51倍，個人住房抵押貸款無論是在增長速度上還是在總量上每年均發(fā)展迅速。
2.2個人住房抵押貸款快速發(fā)展的原因
個人住房抵押貸款前十年快速發(fā)展的主要原因在于以下兩點：一是持續(xù)的地產(chǎn)市場的繁榮以及國家信貸政策的支持；二是商行普遍認為個人住房抵押貸款是優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，不良貸款率較低。
在當(dāng)前的經(jīng)濟環(huán)境下，這兩點原因都將發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生了變化，隨著“新國八條”為代表的新一輪針對房地產(chǎn)的調(diào)控政策的實施的作用下，商業(yè)性房地產(chǎn)貸款增速明顯放緩，這是房地產(chǎn)投資增速減緩、房地產(chǎn)市場交易量下降、金融機構(gòu)對房地產(chǎn)貸款投放謹慎，以及居民觀望氣氛濃厚等共同作用的結(jié)果，也是房地產(chǎn)業(yè)周期性調(diào)整的具體表現(xiàn)，這些將會對個人住房抵押貸款的不良貸款率產(chǎn)生比較大的影響。因此對商業(yè)銀行的個人住房貸款風(fēng)險進行研究并防范是必要的，這可以更好的保障國民經(jīng)濟的健康運行，以201*年美國次貸危機為例，個人住房抵押貸款違約率上升正是危機的起因之一。
3.個人住房抵押貸款的風(fēng)險分析
3.1借款人造成的住房抵押貸款風(fēng)險
3.1.1信用風(fēng)險
信用風(fēng)險又稱違約風(fēng)險，是指借款人不能依約按期償還住房貸款本息而給商業(yè)銀行帶來的經(jīng)濟損失。信用風(fēng)險是個人住房抵押貸款風(fēng)險中最基本最直接的風(fēng)險，也是商業(yè)銀行在抵押貸款業(yè)務(wù)中面臨的最大風(fēng)險。
個人住房抵押貸款的申請和執(zhí)行過程中，存在很多可能導(dǎo)致申請人最終不能或者不愿按期償還貸款本金和利息的因素，既有主觀的，也有客觀的，最終形成信用風(fēng)險，也就是不良的個人抵押貸款。隨著我國個人住房抵押貸款余額的快速增加，個人住房抵押貸款不良率也開始不斷上升，迄今為止，我國個人住房抵押貸款的不良率在1％左右，最高達到過2%。按照國際經(jīng)驗，個人住房抵押貸款的風(fēng)險暴露期為3至8年，如果房價大幅回落超過30％，個人住房貸款不良率平均將上升近1倍，對于整個銀行系統(tǒng)而言，這種風(fēng)險也是不容忽視的。隨著我國個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展，以及國家對房地產(chǎn)業(yè)調(diào)控力度的加強，房價下跌可能導(dǎo)致抵押物不足以覆蓋貸款本息，不良貸款率和理性違約比例將上升。
以我國個人住房抵押貸款較為成熟的上海為例，201*年商業(yè)銀行個人住房抵押貸款平均不良率只有0.1%左右，到201*年9月末，平均不良率上升到0.86%，兩年多時間上升7倍多，而到201*年3月末，平均不良率仍保持在0.71%。
3.1.2提前還款風(fēng)險
個人住房抵押貸款額度較大，期限也較長，個人需要支付大量的利息，并且期限越長，這個比例會越大。因此，只要個人多余資金的期望投資收益率小于銀行的貸款利率，其就會選擇提前還款。這種借款人在合約到期之前償付其所有借款的行為，之所以會給銀行帶來風(fēng)險，是因為該行為的發(fā)生使得住房貸款的現(xiàn)金流量產(chǎn)生不確定性，拖累房貸余額的增長同時給銀行的資金運用計劃增加不確定因素。提前償付會使債權(quán)人的庫存現(xiàn)金增加，從而使其總體資產(chǎn)的流動性大大超過其利潤最大化和基本風(fēng)險防范的要求，因此一定市場收益的損失在所難免。
提前還貸的導(dǎo)火索之一是加息，加息將會增加抵押貸款的每月還息壓力從而使得更多的債務(wù)人選擇提前還貸。治理國內(nèi)的通貨膨脹是經(jīng)濟的一項重要的任務(wù)，從201*年開始通脹苗頭出現(xiàn)，當(dāng)年CPI同比增幅4.8%，201*年高達5.9%，經(jīng)過201*年后次貸危機時代的短暫回落，201*年CPI增幅3.3%，進入201*年之后，通脹情況日趨嚴(yán)重，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示上半年CPI增幅達5.4%，在負利率存在的背景下，未來國家對通脹力度的治理將會進一步加強。國
家收緊貨幣供給會直接影響房地產(chǎn)，而貨幣收緊政策首要的決策依據(jù)是反通脹，通脹預(yù)期在未來兩三年都在存在，這國家不會因為地產(chǎn)業(yè)和銀行業(yè)的壓力過大而改變貨幣緊縮政策的基本趨勢。因此在當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟背景之下，提前還貸對商業(yè)銀行因提前還貸所帶來的潛在風(fēng)險不容忽視。
3.2外部宏觀環(huán)境變化造成的風(fēng)險
3.2.1政策風(fēng)險
政策風(fēng)險是指政府經(jīng)濟政策的調(diào)整引起房地產(chǎn)市場的變化而給商業(yè)銀行帶來的損失。國家每次出臺房地產(chǎn)行業(yè)或信貸業(yè)務(wù)的相關(guān)政策，均會對房地產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成一定影響。
市場政策風(fēng)險包含兩個方面：一是指國民經(jīng)濟在整體發(fā)展過程中存在由繁榮到蕭條周而復(fù)始周期性波動，影響房地產(chǎn)業(yè)的市場風(fēng)險，一旦經(jīng)濟情況朝地產(chǎn)業(yè)不利方向發(fā)展引起房價下跌，商業(yè)銀行勢必會面臨大量的“呆壞賬”損失；二是政府經(jīng)濟政策的調(diào)整引起房地產(chǎn)市場變化給商業(yè)銀行帶來損失。由于我國整個經(jīng)濟處于轉(zhuǎn)軌時期，市場機制不健全，政府的定位不明確，由于住房消費是居民的大額消費，投資乘數(shù)大，房地產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟增長具有較強的拉動作用，從而成為政府調(diào)控經(jīng)濟拉動消費，促進經(jīng)濟增長的重要行業(yè)。當(dāng)房地產(chǎn)市場發(fā)展脫離個人消費能力，出現(xiàn)泡沫和經(jīng)濟過熱，與調(diào)控宏觀目標(biāo)相違背，政府會采取房地產(chǎn)調(diào)整政策，隨著房地產(chǎn)業(yè)的調(diào)整和收縮，商業(yè)銀行也將面臨政策風(fēng)險。
進入201*年以來，央行以每月一次的頻率連續(xù)上調(diào)存款準(zhǔn)備金率，如此頻繁的調(diào)升節(jié)奏歷史罕見。6月14日央行宣布上調(diào)存款準(zhǔn)備金率0.5個百分點，年內(nèi)第六次上調(diào)使得存款準(zhǔn)備金率達到了21.50%。中國人民銀行近期宣布從7月7日起上調(diào)上調(diào)金融機構(gòu)人民幣存貸款基準(zhǔn)利率0.25個百分點，進一步對市場資金面進行收縮，釋放緊縮政策信號。除了依據(jù)整體經(jīng)濟環(huán)境調(diào)高存款準(zhǔn)備金率、進行加息外，直接針對房地產(chǎn)的一系列調(diào)控措施也日趨嚴(yán)厲，也勢必會影響到與地產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)銀行個人住房貸款業(yè)務(wù)。
3.2.2利率風(fēng)險
利率風(fēng)險是指金融市場利率波動導(dǎo)致存貸款利差縮小，甚至出現(xiàn)貸款利率低于存款利率，導(dǎo)致銀行收不抵支的風(fēng)險。一般來說，商業(yè)銀行所面臨的利率風(fēng)險有：一是“不匹配”風(fēng)險，抵押貸款的長期性和存款利率與貸款利率調(diào)整的不同步，如個人住房抵押貸款是固定利率，如果存款利率上調(diào)，銀行的資金成本就會上升；個人住房抵押貸款是浮動利率且下浮時，如果銀行資金成本不變，銀行的利差也會縮小。二是由利率風(fēng)險引發(fā)的提前還貸信用風(fēng)險。
3.3由抵押物引起的風(fēng)險
貸款抵押物是商業(yè)銀行第二還款來源，但是商業(yè)銀行也常面臨如下抵押風(fēng)險：一是抵押處置
風(fēng)險。當(dāng)?shù)盅何镒儸F(xiàn)渠道窄、成本高，商業(yè)銀行不能順利、足額、合法變現(xiàn)，就會遭受抵押處置風(fēng)險。我國住房二級市場處于起步階段，交易法規(guī)不完善，手續(xù)繁瑣，交易費用高，導(dǎo)致銀行的抵押物變現(xiàn)困難。二是抵押物價格風(fēng)險。抵押物價格風(fēng)險包括抵押物價格市場風(fēng)險和抵押物價格人為風(fēng)險。前者是指抵押物因房地產(chǎn)市場的變化和房屋自然磨損而導(dǎo)致抵押房屋價格下跌的風(fēng)險。當(dāng)房地產(chǎn)市場處于調(diào)整或不景氣時，價格下跌有可能導(dǎo)致抵押房屋價格不能夠覆蓋銀行本金和利息。后者是抵押人在其抵押期限內(nèi)對房屋的損壞造成抵押物價值下降，或者由于估價人員因其過失或故意過高估價抵押物而產(chǎn)生的風(fēng)險。
3.4商業(yè)銀行內(nèi)部產(chǎn)生的風(fēng)險
3.4.1管理風(fēng)險
管理風(fēng)險是指商業(yè)銀行內(nèi)部個人住房抵押貸款管理出現(xiàn)問題，導(dǎo)致的信貸風(fēng)險。從貸款政策、管理流程、組織結(jié)構(gòu)、技術(shù)基礎(chǔ)等方面看，我國商業(yè)銀行的個人住房抵押貸款管理基本上處于一個比較低的水平。如商業(yè)銀行在個人住房抵押貸款上存在重業(yè)務(wù)拓展、輕業(yè)務(wù)管理的沖動，不計風(fēng)險代價搶占市場份額；個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)運作中隨意性較大，尚未形成合理評價標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)流程；熟悉個人住房抵押貸款的專家人才匱乏，管理經(jīng)驗和人員的培訓(xùn)跟不上業(yè)務(wù)的快速發(fā)展；個人信用信息基本屬于封閉狀態(tài)，銀行之間缺乏溝通，個人的信用信息資源無法共享，缺乏統(tǒng)一信息數(shù)據(jù)庫和個人信用評估體系等等。
3.4.2操作風(fēng)險
違規(guī)操作是銀行內(nèi)部形成資產(chǎn)風(fēng)險最主要原因之一，是經(jīng)營機構(gòu)在制度管理上放寬貸款要求而造成的業(yè)務(wù)風(fēng)險。主要表現(xiàn)為：一是在業(yè)務(wù)導(dǎo)向激勵約束機制下，經(jīng)營機構(gòu)重業(yè)務(wù)輕管理，甚至違規(guī)經(jīng)營，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自或變相降低貸款標(biāo)準(zhǔn)和擔(dān)保條件，借個人住房抵押貸款為名違規(guī)開辦個人股票質(zhì)押貸款等高風(fēng)險業(yè)務(wù)；二是部分工作人員自身業(yè)務(wù)素質(zhì)或思想素質(zhì)不高，工作不負責(zé)任，違反操作規(guī)程，有的甚至與借款人串通，逃避制度約束。
4.個人住房抵押貸款風(fēng)險防范對策
4.1建立個人收入預(yù)測模型
除了道德因素之外，影響商業(yè)銀行個人住房抵押貸款違約風(fēng)險的因素，主要是個人收入水平。因而建立個人收入預(yù)測模型對商業(yè)銀行的風(fēng)險管理是有其現(xiàn)實意義的。影響個人收入水平的指標(biāo)主要為學(xué)歷層次、年齡、行業(yè)或職業(yè)。通過銀行收集的大量資料數(shù)據(jù)，采用計量經(jīng)濟學(xué)中線形回歸的方法來驗證各個因素對收入的影響程度，根據(jù)新的貸款申請情況預(yù)測借款人的收入情況，進而對風(fēng)險進行合理的規(guī)避。
4.2加快建立以政府擔(dān)保與商業(yè)保險相結(jié)合的住房金融保險體系
借鑒美國、日本政府的成功做法，成立國家貸款擔(dān)保機構(gòu)，專門為中低收入者提供抵押貸款擔(dān)保。這些機構(gòu)擔(dān)保的購房者可得到金融機構(gòu)提供的全部抵押貸款，在首付款、償還期限等條件上適當(dāng)放寬。在條件成熟時成立一批私營抵押貸款保險公司，形成一個以政府機構(gòu)為主的全國性抵押貸款擔(dān)保網(wǎng)，并在此基礎(chǔ)上引進再擔(dān)保保險機制。這種機制的運作是融資利用者通過對人或物的保險，與政府性擔(dān)保機構(gòu)和保險公司簽訂債務(wù)償還委托合同，擔(dān)保機構(gòu)成為保險受益人，利用從保險機構(gòu)獲得的保險金向金融機構(gòu)一次償還擔(dān)保機構(gòu)的剩余債務(wù)。以政府擔(dān)保與商業(yè)性保險相結(jié)合的住房金融保險體系，既有利于在住房抵押貸款保障領(lǐng)域有效發(fā)揮市場機制的基礎(chǔ)性調(diào)節(jié)作用，又能發(fā)揮政府調(diào)節(jié)對市場失靈的彌補作用。
4.3加強個人住房抵押貸款的利率管理
一是開發(fā)可調(diào)整利率抵押貸款。其利率根據(jù)市場利率的不斷變化而作周期性調(diào)整，利率調(diào)整周期可以是1個月、1季度、半年或者1年。與我國現(xiàn)行的浮動利率相比，它的不同之處在于這種周期性的利率調(diào)整將有助于改善商業(yè)銀行存貸款期限的匹配狀況，把由商業(yè)銀行承擔(dān)的利率上升的風(fēng)險轉(zhuǎn)移給貸款人，同時也把由借款人承擔(dān)的利率下降的風(fēng)險轉(zhuǎn)移給商業(yè)銀行。
二是開發(fā)固定利率抵押貸款這是在抵押貸款合同所規(guī)定的還貸期限內(nèi)，貸款利率固定不變的抵押貸款方式。如果商業(yè)銀行能夠通過獲得固定利率資金來源與貸款相匹配，可以避免相應(yīng)的利率錯配和流動性風(fēng)險。
三是套期保值。我國金融期貨市場正逐步開放，商業(yè)銀行可以運用金融衍生工具實行套期保值進行利率風(fēng)險管理，通過市場交易抵補資產(chǎn)負債由于利率變化導(dǎo)致的價值變化，如可用遠期利率協(xié)議、利率期貨和交易所期權(quán)進行短期利率風(fēng)險管理。
4.4建立個人住房抵押貸款風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，防范市場和政策風(fēng)險
一是建立風(fēng)險預(yù)警的數(shù)據(jù)庫，從各個方面取得數(shù)據(jù)，不斷積累和完善數(shù)據(jù)的收集整理，為模型開發(fā)打下堅實的基礎(chǔ)；二是開發(fā)合適的風(fēng)險預(yù)警模型，對預(yù)警區(qū)間、警戒線以及指標(biāo)權(quán)重、概率密度函數(shù)等設(shè)置合理參數(shù)；三是建立快速反應(yīng)和預(yù)控機制，對風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)顯示的潛在風(fēng)險進行及時處理和化解。
4.5開發(fā)和建立內(nèi)部評級體系和內(nèi)部評級模型
我國商業(yè)銀行目前信貸管理主要圍繞單一借款人風(fēng)險展開，而現(xiàn)代商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理不僅僅包含單一貸款人風(fēng)險管理，更加重要的是，應(yīng)當(dāng)以優(yōu)化配置風(fēng)險資本和配置信貸資產(chǎn)組合為風(fēng)險管理模式，對銀行面臨的整體風(fēng)險進行測量、監(jiān)控和主動管理，因此要求商業(yè)銀行對整體信貸業(yè)務(wù)開發(fā)和建立內(nèi)部評級體系，采用內(nèi)部評級法，全面準(zhǔn)確把握個人住房抵押貸款的風(fēng)險狀況，對未來整體風(fēng)險做出合理預(yù)測。在此基礎(chǔ)上，充分考慮借款人個人資料和歷史信用信息，建立科學(xué)的償債能力和資信評估模型，逐步完善單一借款人信用評級體系，對借款人進行市場細分，以此作為開展業(yè)務(wù)的重要依據(jù)。
4.6完善銀行內(nèi)部信貸管理機制，防范管理和操作風(fēng)險
商業(yè)銀行應(yīng)制定一套嚴(yán)密、詳細、操作性強的規(guī)章制度和流程，逐步提高信貸管理水平。一是根據(jù)個人住房抵押貸款內(nèi)部評級模型的相關(guān)數(shù)據(jù)制定貸款風(fēng)險資本配置和信貸組合計劃，確定業(yè)務(wù)發(fā)展方向、比重以及發(fā)展節(jié)奏和進程，避免因貸款政策管理失誤而帶來損失。二是加強貸款流程全過程管理，從貸前調(diào)查、貸款審批和貸后檢查等環(huán)節(jié)分析相關(guān)風(fēng)險點，落實管理職責(zé)，規(guī)范操作流程；建立促使業(yè)務(wù)人員自覺遵守各項規(guī)章制度，強化損失責(zé)任追究制度。三是在組織結(jié)構(gòu)上，實行審貸分離和風(fēng)險監(jiān)管分離，保證貸款審批和風(fēng)險控制的獨立性；成立專門審查審批中心，實行集約化經(jīng)營。四是加強貸款人信息的收集和分析，為較好地預(yù)防和控制信用風(fēng)險評價提供客觀依據(jù)。
參考文獻
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