風險預警系統(tǒng)的意義

風險預警系統(tǒng)的意義

隨著WTO的加入，國有商業(yè)銀行要參與國際競爭，需要在風險管理方面能夠達到國際標準的要求，而國內商業(yè)銀行的現狀和巴塞爾協(xié)議的要求還有很大的差距，如何加強風險管理力度，提高風險管理水平，已經是國內商業(yè)銀行面臨的重要問題。

國有銀行的改革和發(fā)展歷來受到我國政府的高度重視。為使國有銀行更好地適應國內市場經濟的發(fā)展需求，迎接入世后來自國外同業(yè)的挑戰(zhàn)，在“十五”計劃綱要中基于“建立風險防范機制，提高競爭能力”的指導思想，提出了“完善金融機構內部治理結構，形成嚴格約束與有效激勵相統(tǒng)一的經營機制，完善穩(wěn)健的會計制度，提高金融資產質量”的戰(zhàn)略部署。可見，防范金融風險已成為國有銀行改革的重中之重。

受經濟體制轉型的影響，資產質量低下長期困擾著國有銀行，成為國有銀行所面臨的主要的金融風險，直接威脅到國有銀行的生存和發(fā)展。為改善資產質量，我國政府于1999年和201*年為四大國有商業(yè)銀行分別成立資產管理公司，剝離不良資產1.3萬億元，使其不良貸款比率平均下降10個百分點。但是，進行資產剝離只能緩解已有不良貸款帶來的沖擊，剝離后的不良貸款比率（25％）仍然高于人民銀行的監(jiān)管水平（15％），而且新的不良資產尚在不斷產生，靠外界力量來提高資產質量終究是暫時也是有限的。作為面向國際市場的商業(yè)性銀行，國有銀行要解決不良資產問題還應靠自身的努力。建立和完善風險管理體系，提高自身的風險管理水平，是商業(yè)銀行持續(xù)發(fā)展的重要基礎。

在風險管理體系中，一般需要包括風險管理計劃、風險識別、風險定性分析、風險定量分析、風險響應和風險監(jiān)控。另一方面，風險管理的本質是對不確定性的管理，所以這種不確定性不僅會給銀行帶來威脅，同時也可能意味著機會，因此加強風險管理還可以幫助銀行發(fā)現新的機會。風險管理貫穿銀行各項業(yè)務的整個業(yè)務過程，包括事前、事中和事后，但越早發(fā)現風險、越早采取措施，則風險管理的成本就越低，給企業(yè)帶來的效益也就越大。按照1：10：100的理論，在如果在第一個階段控制風險的成本是1，那么如果到了第二個階段才采取措施，它的成本就會是10，到了第三個階段時的成本就將是100。因此，在風險管理領域中普遍強調風險管理的計劃性和預測性。風險預警系統(tǒng)可以為風險識別、風險分析、風險監(jiān)控等提供強有力的手段，在整個風險管理體系中具有極其重要的地位。

風險預測需要對大量的信息進行綜合分析，落后的人工管理手段已經無法適應，只有依靠高科技手段，結合人工管理，提高分析的自動化水平和處理能力，才能逐步提高風險預測的準確性和及時性。因此，建立一個高度自動化、智能化的風險預警系統(tǒng)，與銀行其他系統(tǒng)密切配合，將在銀行的風險管理體系中發(fā)揮出積極的作用。

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商業(yè)銀行信貸風險預警系

統(tǒng)的設計

摘要隨著我國金融行業(yè)改革的不斷深入不良貸款問題已成為束縛我國商業(yè)銀行發(fā)展的桎梏使得金融對經濟承擔助推器的功能難以有效發(fā)揮本文從商業(yè)銀行信貸安全體系的構建角度出發(fā)試圖建立一個商業(yè)銀行信貸安全預警、監(jiān)管體系從而為商業(yè)銀行開展信貸分析、實現科學化和信息化管理與決策提供一定的幫助

關鍵詞商業(yè)銀行；信貸風險；預警

一、構建我國商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)的必要性分析

中國加入世界貿易組織為我國商業(yè)銀行帶來了不可多得的發(fā)展機遇同時又對我國商業(yè)銀行的競爭格局形成了較

大沖擊對我國金額體制和金融制度也產生重要影響隨著我國金融行業(yè)改革的不斷深入銀行不良貸款問題浮出了水面不良貸款問題成為我國銀行業(yè)下一步改革和發(fā)展的沉重包袱和障礙使得金融對經濟承擔助推器的功能難以有效發(fā)揮

近年來我國銀行業(yè)金融機構不斷強化信貸管理加速財務重組步伐加快不良貸款核銷力度不良貸款余額和比率分別有所下降但截至201*年底全部商業(yè)銀行五級分類不良貸款余額仍有1.25萬億元、比率為7.1%仍然高于國際間銀行評價標準水平記錄(其良好區(qū)間在2%至5%)信貸風險在我國商業(yè)銀行面臨的風險中仍占據主體地位因此在金融市場加速開放的今天信貸風險的防范有著十分重要的作用

商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)則是一種事前管理模式即運用計算機系統(tǒng)對特定經濟主體進行系統(tǒng)化連續(xù)、動態(tài)的監(jiān)測分析提早發(fā)現和判別相關信貸風險并發(fā)出相應的風險警示信號商業(yè)銀行可通過對企業(yè)風險信息的預警隨時感知自身所處經濟環(huán)境中風險狀態(tài)和對企業(yè)采取措施后可能產生的影響準確冷靜地分析投資環(huán)境與市場變化對貸款影響的能力同時在銀行貸款所面臨的各種現實的或潛在的風險尚未形成或剛剛開始顯露有效威脅的情況下應用預警系統(tǒng)可以排斥和防范企業(yè)經營性風險的侵入使企業(yè)經營性風險不致影響銀行貸

款的安全性將信貸風險的危險系數降到最小

因此建立商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)及時發(fā)現、防范商業(yè)銀行不良貸款的產生和擴大對銀行貸款進行規(guī)范的管理具有重大的意義

二、商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)的設計思路

貸款獨立性是信用風險數學模型應用的重要假設條件政府不同程度的行政干預和政策錯誤將導致銀行信貸存在的風險無法用現代信用風險度量模型進行準確的預測即使預測到也不能進行有效的應用因此我國目前對信用風險度量模型的應用很少信貸風險預警系統(tǒng)的開發(fā)和應用也受限

近年來我國政府一直把國有商業(yè)銀行作為金融改革的重要對象四大國有商業(yè)銀行中已有3家上市農業(yè)銀行的股改工作也在積極進行之中上述舉措無疑會在很大程度上改善國有商業(yè)銀行的治理機制、管理理念、以及經營績效隨著市

場化進程的推進商業(yè)銀行的信貸行為將更加理性貸款的獨立性也不斷提高信用風險度量數學模型在我國的應用條件已逐漸具備

商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)是指運用計算機系統(tǒng)的智能控制功能通過一系列定性、定量的技術手段對特定經濟主體進行系統(tǒng)化連續(xù)監(jiān)測分析提早發(fā)現和判別風險來源、風險范圍、風險程度和風險走勢并發(fā)出相應的風險警示信號根據風險預警系統(tǒng)提供的不同信號對商業(yè)銀行貸款業(yè)務的開展進行指導

商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)著力于建立一個有助于銀行及時發(fā)現不良貸款并有效控制不良貸款的系統(tǒng)整個系統(tǒng)由商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)、商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)、商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)和中心協(xié)調控制子系統(tǒng)組成通過各個子系統(tǒng)的協(xié)調運行實現商業(yè)銀行的貸款業(yè)務和貸款監(jiān)管業(yè)務的智能化、科學化信息化管理

三、商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)

商業(yè)銀行信貸預警系統(tǒng)的預警依據主要是銀行信息資源及時、準確的信息是系統(tǒng)運行的基礎也是銀行開展信貸業(yè)務、央行和銀監(jiān)會開展監(jiān)管的前提條件因而建立一個健全的數據信息中心是十分必要的商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)是整個預警分析系統(tǒng)的數據信息儲存和提取的中心

商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)包含的信息種類有歷史統(tǒng)計數據信息、即時數據信息、經濟發(fā)展信息、行業(yè)動態(tài)信息、客戶信用信息、系統(tǒng)內部處理信息等除系統(tǒng)內部處理信息是來自系統(tǒng)處理結果外其它信息都來自系統(tǒng)外部其信息傳導途徑為

信息通過上圖的傳導途徑最終進入系統(tǒng)的數據庫由于目前全國各大商業(yè)銀行都已經運用了計算機聯網系統(tǒng)對于信息的采集和導入已經不是難題了

在明確了數據信息的種類和來源后就需要了解這些信息的歸屬商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)由幾個大的數據庫組成

每一個數據庫下設數據項數據信息分類儲存在各數據項下具體設的數據庫如下(表1)

1.宏觀經濟信息數據庫宏觀經濟信息數據庫包括的內容為①經濟發(fā)展信息如經濟增長率、通貨膨脹率、國際收支狀況、稅率、投資和貿易等方面的規(guī)模、結構及變化趨勢、國家法律法規(guī)中對產業(yè)發(fā)展的鼓勵或限制信息等；②貨幣政策信息如法定存款準備率、再貼現率、利率、匯率等建立宏觀經濟信息數據庫的目的是為了判斷經濟未來發(fā)展的趨勢、財政、貨幣政策調控狀況以防范經濟惡化所帶來的信貸系統(tǒng)風險

2.商業(yè)銀行相關信息數據庫銀行相關信息數據庫的內容為①銀行業(yè)總體信貸信息包括中央銀行、銀監(jiān)會發(fā)布的業(yè)務指導信息、同業(yè)拆借率、商業(yè)銀行信貸資產的存量和增量、投資動態(tài)、不良資產總量及比率等信息；②銀行內部自身資料信息如各商業(yè)銀行存款總量、貸款總量、可支配的資金量、貸款運營周期統(tǒng)計數據、貸款償還情況等建立該數據庫的目的是為了了解同行業(yè)信貸狀況商業(yè)銀行自身信貸資金運行風險狀況以防范商業(yè)銀行業(yè)信貸風險

3.商業(yè)銀行客戶信息數據庫按照貸款主體的不同商業(yè)銀行客戶信息數據庫分為自然人、個體工商戶及小型企業(yè)、企業(yè)法人三類客戶信息數據庫自然人信息數據庫的內容主要為客戶個人基本情況側重于個人收入、個人信譽和負債情況個體工商戶及小型企業(yè)信息數據庫的內容主要為客戶基本情況、盈利能力、營運能力、負債情況和償債能力等側重于生產經營狀況和發(fā)展?jié)摿�狀況企業(yè)法人客戶信息數據庫主要包括①客戶基本信息如公司概況、公司歷史信譽、管理層素質、行業(yè)地位、企業(yè)發(fā)展前景等信息；②客戶財務風險信息如盈利能力、營運能力、償債能力、現金流量狀況等信息；③客戶信貸資產質量風險信息如貸款本息按期償還情況、不良資產情況、擔保抵押情況等信息；④客戶所處行業(yè)信息如產業(yè)政策、對外貿易條件變化、市場供求、產業(yè)成熟度、行業(yè)技術風險、行業(yè)壟斷程度、行業(yè)增長潛力、行業(yè)波動性、產業(yè)擴張性、產品替代性、行業(yè)資本積累率、行業(yè)勞動生產率、行業(yè)虧損系數、產品銷售率、行業(yè)信貸平均損失率、相對不良資產率等建立商業(yè)銀行客戶信息數據庫的目的是為了掌握客戶生產經營狀況、財務狀況、信用等級狀況以防范貸款對象風險

四、商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)

商業(yè)銀行貸款分析子系統(tǒng)是整個預警系統(tǒng)的核心部分當客戶向銀行提出貸款申請時銀行業(yè)務員將有關數據輸入商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)商業(yè)銀行分析子系統(tǒng)便從信貸信息子系統(tǒng)中提取相關的客戶信息、行業(yè)信息、宏觀經濟運行數據信息對商業(yè)銀行的該筆貸款業(yè)務進行動態(tài)分析商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)由系統(tǒng)運行參數數據庫、指標模塊、判斷模塊、預測模塊組成1.系統(tǒng)運行參數數據庫系統(tǒng)運行參數數據庫主要包括①系統(tǒng)暫存信息數據庫；②預警警界線數據指標庫；③數據處理公式數據庫建立該數據庫的目的是為了商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)有效的運行

2.指標模塊指標模塊是實現預警的首要環(huán)節(jié)其主要功能是建立科學的預警指標體系正常值建立預警界限指標模塊的作用是為了使預警指標信息系統(tǒng)化、條理化和可運用化預警體系科學性的首要標志就是所選擇的預警指標系統(tǒng)能否科學地反映商業(yè)銀行信貸風險的變化特征

預警指標主要由系統(tǒng)性風險指標和非系統(tǒng)性風險指標兩部分組成客戶系統(tǒng)性信貸風險主要來源于宏觀經濟方面的行業(yè)信貸風險、區(qū)域信貸風險；非系統(tǒng)性風險主要表現在客戶經營風險、財務風險和信貸記錄等方面因此結合上述風險構成因素商業(yè)銀行信貸風險預警指標體系應包括宏觀經濟發(fā)展指標體系、客戶所處行業(yè)信貸風險預警指標體系、客戶所處區(qū)域風險預警指標體系、客戶經營風險預警指標體系、客戶財務風險預警指標體系、客戶信貸資產風險預警指標體系

指標模塊就是通過確定數據庫中各指標正常值的范圍和指標體系的權重計算出警界限系數再將預警警界線系數輸入系統(tǒng)運行參數數據庫中保存

3.判斷模塊判斷模塊主要功能是將商業(yè)銀行客戶信息庫中的客戶信息調入對照系統(tǒng)運行參數數據庫中的數據處理公式所確定的正常值(預警警界線)計算風險指數判斷模塊決定是否發(fā)出警報以及發(fā)出何種程度的預警警報

報警裝是風險預警系統(tǒng)的關鍵部件信貸風險預警系統(tǒng)在目標客戶的信貸風險上升到一定程度時能夠通過指標體系的風險指數及時發(fā)出預警信號為信貸人員采取風險防范

措施制定信貸決策提供重要的參考信息

4.預測模塊商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)不但可以對銀行當前所面臨的信貸風險發(fā)出預警信號而且能夠根據歷史信息預測銀行信貸風險的發(fā)展趨勢進而對客戶信貸風險的未來狀況做出評價并進行預警由于用于市場預測的灰色理論具有需要的數據模型少和利用微分方程描述動態(tài)特性的優(yōu)勢且由理論建立的灰色動態(tài)預報模型具有良好的預測精度因此在信貸風險預警系統(tǒng)中引入灰色理論進行預測可以獲得良好的預測效果

五、商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)

一旦商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)的判斷模塊決定發(fā)出警報時商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)就會發(fā)出相關的警示信號

商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)的預警分為兩部分構成即商業(yè)銀行信貸整體風險和單個客戶風險所構成；相對應的商

業(yè)銀行貸款警示子系統(tǒng)為兩類預警即A類預警信號和B類預警信號

A類預警信號反映的是商業(yè)銀行自身風險情況共分為5個風險等級由綠、藍、紫、黃、紅5種顏色的字母“A”標示當預警信號為綠色時表明銀行經營穩(wěn)健達到銀監(jiān)會風險監(jiān)管的各項要求控制風險能力較強；當預警信號為藍色時表明銀行經營基本穩(wěn)健達到銀監(jiān)會風險監(jiān)管的主要要求在個別方面未達到風險監(jiān)管要求；當預警信號為紫色時表明銀行經營狀況正常基本達到風險監(jiān)管的主要要求但存在一些缺陷；當預警信號為黃色時表明銀行存在較大的風險較多方面未達到風險監(jiān)管要求存在問題較多；當預警信號為紅色時表明銀行經營狀況很差經營有嚴重缺陷和問題控制、化解風險能力基本喪失

B類預警信號反映的是貸款客戶存在的風險情況共分為5個風險等級由綠、藍、紫、黃、紅5種顏色的字母“B”標示當預警信號為綠色時表明客戶的收入穩(wěn)定有十分強的償債能力；當預警信號為藍色時表明客戶的收入基本穩(wěn)定有較強的償債能力；當預警信號為紫色時表明客戶的收入較前期有小幅縮減但收入基本穩(wěn)定具備償債能力但存在一些可能對償債產生不利影響的因素；當預警信號為黃色時表明客戶的

收入大幅縮減并長期不能改善償債能力出現問題；當預警信號為紅色時表明客戶收入縮減嚴重并出現負收入基本失去償債能力

六、中心協(xié)調控制子系統(tǒng)

正如一個樂隊需要一個指揮一樣作為一個完整的運行整體僅有各個子系統(tǒng)的獨立運行是不行的它們必須相互合作、協(xié)調運行而中心協(xié)調控制子系統(tǒng)正是充當了指揮的角色

中心協(xié)調控制子系統(tǒng)設的功能是將各個系統(tǒng)的資源合理的調動起來避免信息資源的重復并及時更新；檢驗預警信息系統(tǒng)、指標模塊和判斷模塊設的科學性、合理性并對其定期進行信息反饋及時調整同時在其它子系統(tǒng)完成各自任務時它能夠及時保存數據信息并對其加密避免資源外泄但最重要的還是它能夠同銀行的聯網系統(tǒng)建立對接關系避免系統(tǒng)之間產生沖突

對商業(yè)銀行信貸風險進行預警其最終目的在于對信貸風險進行有效控制以往我國商業(yè)銀行風險管理偏重于信貸風險的事后控制即等到風險已經發(fā)生才采取措施進行補救但此刻不良貸款已經形成并造成一定的損失商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)通過對貸款前的銀行系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險的分析預測在銀行貸款過程中既考慮銀行單個客戶的非系統(tǒng)性風險又兼顧了宏觀經濟環(huán)境和銀行自身的風險使商業(yè)銀行貸款形成以事前控制為主的并與事中控制、事后控制相結合的信貸風險控制體系最大限度地減少信貸風險帶來的損失

參考文獻

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